Tri banke iz Evropske unije nisu uspele da ispune obavezne kapitalne zahteve u stres testu u kojem je teorijski 496 milijardi evra (546 milijardi dolara) umanjeno iz njihovih rezervi, saopštilo je nadzorno telo za bankarstvo bloka u petak.
Testovi otpornosti banaka postali su uobičajeni u Evropi i Sjedinjenim Državama nakon globalne finansijske krize 2008. godine, kada su poreski obveznici morali spasavati neke banke koje su bile nedovoljno kapitalizovane. Sada su deo redovnog nadzora kako bi se osiguralo da banke mogu i dalje podržavati ekonomiju čak i u vremenima stresnih tržišta.
Evropska bankarska agencija (EBA) je navela da je test obuhvatio 70 banaka, 20 više nego 2021. godine, a od toga 57 iz eurozone čiji je test nadzirala Evropska centralna banka, što čini oko 75% bankarskih aktiva u EU.
Rezultati su posebno istakli nekoliko nemačkih banaka koje su završile test sa skromnim kapitalnim tamponima.
Od 14 nemačkih banaka koje su testirane, 8 je bilo ispod EU proseka za CET1 i omjer kapitala, dok je 6 bilo iznad. Oni koji su bili iznad pretežno su bili podružnice američkih bankarskih divova, poput Goldman Sachsa i JPMorgana, ili finansijske ruke kompanija kao što je Volkswagen Bank.
Banque Postale iz Francuske, čiji je kapital gotovo potpuno izbrisan u nepovoljnom scenariju, rekla je da test ne odražava promenu u novom računovodstvenom pravilu koje bi ublažilo uticaj tržišnih šokova.
EBA nije navela imena tri banke koje su bile ispod zahteva.
U onome što je nadzorno telo opisalo kao svoj dosad najteži test, ispitano je kako će trogodišnji scenario do 2025. godine, sa gubicima iz kredita, tržišta i operativnih rizika, uticati na obavezni osnovni kapital banke. Uključen je i pad ekonomske aktivnosti od ukupno 6% i veliki pad cena nekretnina.
Banke su počele test protiv teorijskih šokova s prosečnim kapitalnim tamponom od 15% njihove ponderisane rizike, a ukupni gubici tokom testa iznosili su 496 milijardi evra, smanjujući kapitalne tampon do 459 baznih poena, na prosečno 10,4% do kraja treće godine testa.
Ovo je manje smanjenje nego prošli put, delom zbog bolje profitabilnosti, uticaja regulatornih reformi od globalne finansijske krize i boljeg kvaliteta sredstava na početku testa, rekla je EBA.
Evropska bankarska federacija, tela industrije, rekla je da rezultati potvrđuju otpornost bankarskog sektora EU.
Iako nema određenog prolaznog ili padajućeg ocenjivanja, nadzorni organi koriste rezultate da procene da li banke treba da drže dodatni kapital pored obaveznog osnovnog kapitala, poznatog kao ukupan kapitalni zahtev SREP ili TSCR.
“U nepovoljnom scenariju, sve banke, osim tri, ispunjavaju TSCR”, saopštila je EBA.
Rekla je da četiri banke nisu ispunile svoj obavezni omjer kapitala i ukupnih sredstava, što je širi pokazatelj kapitala u odnosu na ukupna sredstva.
Nadzorno telo je reklo da je u trećoj godini testa 37 banaka pala ispod nivoa kapitala koji pokreće ograničenje isplata.
Deutsche Kreditwirtschaft, kišobran asocijacije koja predstavlja nemačku finansijsku industriju, rekla je da rezultati pokazuju da su nemačke banke “otporne”, ali je kritikovala pristup ECB-a.
“Rezultati mnogih evropskih banaka su pogoršani cenovnicima primenjenim od strane ECB-a u kasnijim koracima procesa i gubitci kapitala povezani sa stresom značajno su povećani”, rekla je. “Ovaj pristup ugrožava poverenje učesnika na tržištu.”
Ad hoc analiza držanja obveznica banaka u uslovima brzog rasta kamatnih stopa pokazala je da su nerealizovani gubici iznosili 73 milijarde evra u februaru, ali bi se to moglo više nego utrostručiti ako ekonomija bloka doživi ozbiljan stres.
Saznaj kako da pametno investiraš i profitiraš na berzi ovde.
Izvor: Reuters